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本课程课堂总学时为48学时。具体实施时，可根据不同授课对象适当取舍。
第一模块：金融工程概论与基本分析方法。包括本教材第1、2章。
第二模块：各类金融衍生产品原理介绍与定价研究。包括本教材第3－9章。
第三模块：金融衍生产品风险管理与套利研究。包括本教材第10－14章。
具体内容及对应的学时如下：
（1）?? 第一章? 金融工程概论（3学时）
本章主要从总体上对金融工程进行概述，将主要介绍金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。
（2）? 第二章? 金融工程的基本分析方法（3学时）
本章主要介绍金融工程的一些基本的分析方法，包括无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法等。
（3）? 第三章? 远期和期货的定价（6学时）
本章主要介绍远期和期货这两种金融衍生产品的定价原理，主要内容包括金融远期和期货市场概述、远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系等。
（4）? 第四章? 互换的定价（3学时）
本章主要介绍互换的定价原理，主要内容包括互换市场的概述、金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等。
（5）? 第五章? 期权市场及其交易策略（3学时）
本章主要介绍期权的有关内容，包括期权市场的概述、期权价格的特性、期权交易策略以及期权组合盈亏图的算法等。
（6）? 第六章? 布莱克—舒尔斯期权定价模型（6学时）
本章主要介绍布莱克—舒尔斯期权定价模型，包括证券价格的变化过程、布莱克—舒尔斯期权定价模型以及布莱克—舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用等。
（7）第七章 布莱克－舒尔斯期权定价公式的扩展（3学时）
本章主要介绍布莱克—舒尔斯期权定价模型的扩展，包括该模型的缺陷，交易成本，波动率微笑和波动率期限结构，随机波动率，不确定的参数，跳跃扩散过程，崩盘模型等。
（8）第八章 期权定价的数值方法（3学时）
本章主要介绍期权定价的数值方法，包括二叉树期权定价模型，蒙特卡罗模拟，有限差分方法。
（9）第九章 奇异期权（3学时）
本章主要介绍各种奇异期权，包括障碍期权，亚式期权，回溯期权等。
（10）第十章 套期保值行为 （3学时）
本章主要介绍套期保值的基本原理，以及基于不同衍生产品（包括远期、期货、期权、互换）的套期保值行为。
（11）第十一章 在险价值 （3学时）
本章主要介绍在险价值的基本知识，包括在险价值的定义，单一资产在险价值的计算，投资组合在险价值的计算，衍生工具在险价值的计算，以及蒙特卡罗模拟，历史模拟，压力测试和回溯测试，风险度量术等。
（12）第十二章 信用风险和信用衍生工具 （3学时）
本章主要介绍信用风险和信用衍生工具的基本知识，包括围绕公司价值的建模，围绕违约风险的建模，信用度量术，崩盘度量术，考虑到违约风险后的衍生工具定价，信用衍生证券及其定价等
（13）第十三章 套利 （3学时）
本章主要介绍套利的基本原理，实例，以及套利的局限性
（14）第十四章 金融产品与金融工程 （3学时）
本章主要介绍金融产品与金融工程之间的关系。包括获得相同回报的各种途径，金融产品的供给分析，金融创新和金融工程，不同策略的评估等。
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