?吴冲锋教授从1991年开始从事资产组合优化、期货价格行为、资产定价等金融工程相关领域的研究,1994年相关课题的研究获得上海市科技启明星计划的支持,1995年相关课题的研究获得国家自然科学基金的支持。1996年开始,与清华大学等合作承担了国家自然科学基金的重大课题。在研究的基础上,通过多年的准备工作,吴老师于1996年率先在上海交通大学开设《金融工程》这门课程,由于当时没有中文教材,选用了原版教材——《Financial Engineering:Tools and Techniques to Manage Financial Risk》(当时国内还没有),并且恰好当年访问台湾时买到一本台湾版的《金融工程学》中文教材,一直沿用到Lawrence Galitz的《金融工程学》在国内出版(1998年出版)。在此期间和以后一段时间,国内出版了许多本金融工程教材,但是大多数是翻译国外的教材。在参考这些教材的基础上,我们在课程教学上进行了很大改革,按照基础篇、产品篇和综合应用篇来展开教学,并且循序渐进,在基础篇和产品篇中也包含有许多案例,避免了把金融工程学变成纯衍生产品的介绍课,同时也避免了过多的数学推导,并且根据国内外的金融发展及时更新内容和案例,基本上每半年更新内容一次。其中基础篇又分为金融工程概述、无套利定价原理、金融创新原理和风险管理原理4方面。产品篇又分为线性与非线性产品来展开介绍。综合应用篇则主要是把理论与方法以及产品应用于分析和解决实际问题,让学生能够了解实际的应用。通过近10年的教学经验总结,2005年由高等教育出版社出版了我们主编的《金融工程学》教材。率先建立“金融工程工具箱”,其内容覆盖了金融工程中涉及的主要方面,包括远期、期货类金融衍生产品定价计算,期权类金融衍生产品的定价计算,互换类金融衍生产品的定价计算,在险价值(VaR)的计算,套期保值率计算,以及各种金融中常用的计算。目前我校选用这本书作为教材外,国内许多兄弟学校也选用该书作为教材(复旦大学、暨南大学、中南大学、天津财经大学等),教学课件我们也做到每半年更新一次。金融工程这门课从开始时每年开设一个班,到目前每年开设5-6个班级,面授学生数每年达200-250人。明年可能会达到6-7个班级。 ????为了真正促进教学、学术研究与金融业实践互动,我们创办了《China Finance Review》期刊,由牛津大学出版社出版,给学术交流提供一个开放平台;我们创建了上海市金融工程研究会,给学术界与金融实务交流提供一个开放平台。通过这两个开放平台,拓展了学生视野。
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